High Frequency Trading EA Inscrit en septembre 2009 Statut: Faire du code tout en faisant pips 1,635 Posts Heiken Ashi est un indicateur très séduisant. Il semble si simple et élégant sur une carte que tout le monde pourrait le négocier. Il ya plusieurs années, j'ai passé des mois à essayer des variations de HA y compris HAS et des combinaisons avec d'autres indications et tout a échoué dans backtesting. Les résultats étaient comparables à un tirage au sort. Le problème est que HA va whipsaw votre compte avec de nombreuses pertes dans les marchés agités. Il était rentable sur les marchés tendances, mais ses signaux étaient en retard pour l'entrée et les sorties, de sorte que vous laissez les profits sur la table par rapport à la négociation manuelle. Il fait un peu mieux sur TF plus élevé que dire le 15M parce qu'il prend moins de métiers, mais le risque est plus élevé. Prenez un regard objectif dur à n'importe quel diagramme et vous verrez ce que je veux dire - ne passez pas par les premières impressions - il est très trompeur. Avez-vous trouvé un fil ici sur FF qui utilise HAS comme son indicateur de base je pense pas. D'autres l'utilisent pour confirmer d'autres signaux non comme un signal primaire. La négociation à haute fréquence est réservée aux professionnels. Il ne se traduira par un retrait plus rapide compte pour les commerçants comme nous. Fréquence de négociation élevé Rejoint mai 2007 Statut: Membre 149 Posts Je voudrais commencer un fil pour un système de négociation à haute fréquence. D'après ce que j'ai trouvé sur google, c'est le type de négociation impliqués avec des tiques sur la fréquence la plus élevée, où les métiers durent la seconde à minutes. Sur mql4 j'ai trouvé deux EAs qui convertissent les données tick dans une base de données, SQL FXT. Je suppose que la base de données tick peut être traitée pour les entrées et la prédiction de la prochaine direction de la tique. La question est: quelle analyse doit être faite pour la prédiction de la prochaine tique. Je n'arrive pas à comprendre le entryexit, prendre profit, stop-loss pour un système de haute fréquence. Quel type d'analyse est faite sur les tiques pour déterminer la direction Est-ce basé sur une méthode de réseau neuronal Membre Commercial Inscrit Septembre 2007 901 Posts Je voudrais commencer un fil pour un système de négociation HAUTE FRÉQUENCE. D'après ce que j'ai trouvé sur google, c'est le type de négociation impliqués avec des tiques sur la fréquence la plus élevée, où les métiers durent la seconde à minutes. Sur mql4 j'ai trouvé deux EAs qui convertissent les données tick dans une base de données, SQL FXT. Je suppose que la base de données tick peut être traitée pour les entrées et la prédiction de la prochaine direction de la tique. La question est: quelle analyse doit être faite pour la prédiction de la prochaine tique. Je n'arrive pas à comprendre le entryexit, prendre profit, stop-loss pour un système de haute fréquence. Quel type d'analyse est faite sur les tiques pour déterminer la direction Est-ce basé sur une méthode de réseau neural Je suppose que votre encore un débutant. HFT est une sorte de sujet chaud pour le moment, en tant que tel, je ne pense pas anybodies va donner des secrets de toute façon, votre genre de toucher sur le vaste monde de l'automatisation qui se trouve au-delà du bac à sable MT4. Je vous suggère de ramasser quelques livres d'Amazon sur le sujet et commencer à lire, mais je serais préparé parce que les trucs que j'ai vu est assez rugueux sur le front des mathématiques. Vous pouvez souvent dire combien un sujet est nouveau (ou chaud) en regardant le montant de la recherche publiquement disponible sur un sujet donné, notez l'absence évidente sur le sujet de HFT. En termes de complexité, c'est ce que j'ai trouvé pour le commerce matlab et haute fréquence et ce que les meilleurs chiens font. Consultez ce webinaire pour Algorithmic Trading avec Matlab pour les applications financières. Vraiment bonne information, lourde sur tout ce que je sais jusqu'à présent.
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