Apprenez Forex: Moyennes mobiles Moyennes mobiles aider les commerçants de forex à effectuer des transactions efficaces en les aidant à évaluer l'historique des prix d'une paire de devises ou des investissements connexes. Plus précisément, ces moyennes permettent aux investisseurs d'interpréter plus facilement les fluctuations de prix d'un actif en lissant leurs mouvements aléatoires. Les analystes techniques ont exploité un large éventail d'indicateurs au fil du temps, mais la moyenne mobile se distingue par sa simplicité, sa praticité et son utilité. En l'utilisant, les commerçants de forex peuvent identifier les tendances des prix, ainsi que la résistance et le soutien, de la sécurité en question. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Une moyenne mobile est un type d'indicateur retardé qui accumule des points de prix passés, puis les met à la moyenne pour fournir à un analyste technique une meilleure idée de l'endroit où une sécurité est allée sur une période de temps. Il ya une poignée de différentes moyennes mobiles, y compris la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Calcul de la SMA Pour calculer la SMA, on doit commencer par rassembler un prix de clôture de sécurité sur un nombre fixe de séances de négociation. Si un commerçant veut déterminer la SMA de 20 jours de l'EURUSD, il peut additionner tous les cours de clôture de la paire de devises au cours du temps, puis diviser par 20. Sinon, déterminer la SMA de 200 jours de la même paire de devises nécessiterait Totalisant ses valeurs de clôture pendant ce temps, puis divisant cette somme par 200. Calcul de l'EMA Le calcul de l'EMA est un peu plus compliqué, car cet indicateur donne plus de poids aux valeurs plus récentes afin de réduire l'effet du retard. Pour déterminer cette moyenne mobile, un commerçant de forex devrait commencer par sélectionner une période de temps, par exemple 10 jours, puis en calculant son SMA. Ensuite, l'investisseur doit comprendre le multiplicateur qu'il utilisera pour donner les plus récents points de données une plus grande importance. La taille de ce multiplicateur dépendra de la durée de l'EMA. Pour calculer le multiplicateur, on peut utiliser la formule suivante: Multiplicateur (2 (nombre de périodes) 1) Pour un EMA de 10 jours: (2 (10 1)) 0,1818 ou 18,18 Pour un EMA de 20 jours: (2 20 1)) 0,0952 ou 9,52 Une fois que ce multiplicateur a été acquis, l'équation suivante peut être utilisée pour déterminer l'EMA: Multiplicateur x (cours de clôture 8211 EMA (jour précédent) EMA (jour précédent) Calculé une ou plusieurs moyennes mobiles pour un titre, il peut l'utiliser pour un large éventail d'objectifs. De nombreux investisseurs utilisent ces indicateurs pour déterminer quelle tendance un titre suit. Par exemple, une paire de devises pourrait suivre une tendance haussière, ou période de hausse des valeurs, au cours d'une période. La plupart des investisseurs cherchent à identifier ces tendances et ensuite essayer de profiter d'eux. Sinon, un titre peut faire le contraire et suivre une tendance baissière sur une période. Lorsqu'un investissement se comporte ainsi, il peut créer des pertes pour toute personne ou institution qui en est propriétaire. Toutefois, les investisseurs doivent garder à l'esprit que si une valeur est en hausse ou en baisse de valeur, il existe de nombreuses façons différentes qu'ils peuvent essayer de générer des rendements de sa montée ou descente. Par exemple, tant que l'actif grimpe en valeur, les investisseurs peuvent simplement les acheter et obtenir des profits. Ils peuvent également générer des rendements à partir de la dépréciation des titres par le biais de stratégies telles que le court-circuit. Utilisation de différentes périodes Il est à noter que les commerçants de forex avec des préférences différentes peuvent employer des moyennes mobiles de longueur variable. Par exemple, quelqu'un qui cherche à investir sur le long terme peut regarder comment une sécurité se comporte sur une période de temps comme 200 jours de bourse, car cela donnera un aperçu de la façon dont l'instrument financier a réalisé à long terme. Alternativement, une personne se concentrant sur le commerce à court terme pourrait affiner sur la façon dont une paire de devises a fait au cours d'une fenêtre de 20 jours, comme cela permettra de donner une idée de la façon dont la paire a réalisé dans ce temps comparativement court. Une autre utilisation des moyennes mobiles est la mesure de l'élan d'un prix de sécurité donné, ou la vitesse à laquelle elle est ascendante ou descendante. Le point entier de la dynamique déterminante est qu'une fois qu'un actif commence à se déplacer dans une certaine direction, il va probablement continuer de la même manière. Si un commerçant de forex peut identifier l'élan d'un titre, il peut acheter ou vendre l'actif, ou même prendre des positions longues ou courtes sur elle. Pour souligner cette dynamique, un investisseur peut examiner ce que l'instrument financier a fait à court, moyen ou long terme. Par exemple, si un trader de forex voulait vérifier l'élan à court terme de l'EURUSD, il pourrait regarder soit son 20-jour SMA ou EMA. Si, au lieu de cela, il souhaitait un meilleur sens de l'élan à long terme des couples, il pourrait regarder une mesure qui utilisait une période de 100 jours ou plus. Soutien et résistance Un autre avantage des moyennes mobiles est qu'elles peuvent être utilisées pour déterminer un support d'actifs et une résistance. Les valeurs mobilières trouveront souvent du soutien à des moyennes mobiles importantes. Par exemple, si l'USDJPY a récemment augmenté au cours d'une semaine, puis cette tendance à la hausse a fait place à une forte baisse, la paire de devises pourrait trouver un soutien à sa moyenne mobile de 200 jours. Beaucoup de commerçants de forex s'attendent à des titres de trouver un soutien une fois qu'ils atteignent les moyennes clés et d'utiliser d'autres indicateurs afin de sauvegarder leurs prévisions. En outre, ces mêmes investisseurs utiliseront fréquemment des moyennes importantes pour prédire quand les paires de devises rencontreront une résistance pendant leurs montées à la hausse. Par exemple, si un titre tombe en deçà d'un niveau clé de soutien, comme une moyenne mobile de 200 jours, l'instrument financier aura souvent de la difficulté à dépasser ce niveau important. Lorsqu'un investisseur observe cette situation, il peut l'utiliser soit pour prendre des bénéfices ou d'essayer de générer des rendements par le biais de court-circuit. Si les investisseurs prennent le temps de maîtriser la moyenne mobile et les nombreux avantages qu'elle procure, ils auront accès à un large éventail d'outils qu'ils ne pourraient pas exploiter autrement. Avec ces outils, les commerçants de forex peuvent prendre des décisions mieux informées et augmenter leurs chances de répondre à leurs objectifs d'investissement. Les articles contiennent des informations générales et ne représentent pas l'offre de produits ou le conseil commercial de FXCM. Les renseignements sont uniquement à des fins éducatives. Il ne s'agit pas d'une sollicitation ni d'une offre de vente. Effectuer votre propre diligence raisonnable ou demander conseil à un conseiller financier indépendant avant de faire un investissement. Investissement à risque élevé Avertissement: La négociation de contrats de change et / ou de contrats de marge de différences comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez soutenir une perte en excès de vos fonds déposés et donc, vous ne devriez pas spéculer avec le capital que vous ne pouvez pas se permettre de perdre. Avant de décider de négocier les produits offerts par FXCM, vous devriez considérer attentivement vos objectifs, la situation financière, les besoins et le niveau d'expérience. Vous devez être conscient de tous les risques associés à la négociation sur la marge. FXCM fournit des conseils généraux qui ne tiennent pas compte de vos objectifs, de votre situation financière ou de vos besoins. Le contenu de ce site Web ne doit pas être interprété comme un conseil personnel. FXCM vous conseille de demander conseil à un conseiller financier distinct. Veuillez cliquer ici pour lire l'avertissement de risque complet. FXCM est un marchand de la Commission des contrats à terme enregistré et un détaillant de commerce de détail avec la Commodity Futures Trading Commission et est membre de la National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) est une filiale opérationnelle au sein du groupe de sociétés FXCM (collectivement, le Groupe FXCM). Toutes les références sur ce site à FXCM se rapportent au groupe FXCM. Veuillez noter que les informations contenues dans ce site Web sont destinées uniquement aux détaillants et que certaines des représentations qui y figurent peuvent ne pas être applicables aux participants admissibles au marché (c'est-à-dire aux clients institutionnels), tel que défini dans la Loi sur la bourse de marchandises 1a). Copyright 2017 Marchés de Capitaux Forex. Tous les droits sont réservés. 55 Water St. 50e étage, New York, NY 10041 USAMoving Moyennes en Forex Trading 10.1. Quelles sont les moyennes mobiles Les moyennes mobiles clarifient la direction de la tendance sous-jacente en lissant les fluctuations des prix. Cela se fait en prenant la moyenne des cours de clôture observés au cours d'une période fixe d'action récente des prix. Par exemple, une moyenne mobile simple de 50 jours résume les cours de clôture des 50 derniers jours et divise ce total par 50. Les moyennes sont appelées en mouvement parce qu'elles calculent une nouvelle moyenne à chaque barre de prix. Pour la moyenne mobile simple de 50 jours par jour, la nouvelle fermeture sera ajoutée au total et les cinquante jours qui suivent seront soustraits de celle-ci. Moyennes mobiles populaires utilisés dans le commerce de forex sont de 5 jours (une semaine de données sur les prix), 20 jours (environ un mois de données sur les prix), 50 jours, 100 jours et 200 jours des moyennes mobiles. Plus la période de la moyenne mobile est courte, plus vite elle réagit aux changements dans la direction de la tendance. Plus la moyenne mobile est élevée, plus l'effet de lissage de l'itrsquos est élevé, ce qui entraîne moins de fausses barres (faux signaux). De même que pour les courbes de tendance, la pente d'une moyenne mobile affiche la force de la tendance actuelle. Les moyennes mobiles sont parfois appelées lignes de tendance automatisées. Cliquez pour agrandir. En dehors de la moyenne mobile simple décrite ci-dessus, il peut y avoir d'autres types de moyennes mobiles. La prochaine moyenne mobile la plus populaire utilisée dans le trading de devises est appelée moyenne mobile exponentielle. Il diffère principalement de la moyenne mobile simple en donnant plus de poids à la dernière action de prix - ce qui rend plus sensible aux changements dans la direction des prix. L'exemple suivant compare une moyenne mobile simple et une moyenne exponentielle. Cliquez pour agrandir. Note: Il est recommandé d'utiliser 3 moyennes mobiles pour chaque paire de devises - une pour le court terme (par exemple 5 jours), une pour le moyen terme (par exemple 50 jours) et une pour le long terme Jours) de l'évolution des cours des devises. Utilisez votre liste de contrôle quotidienne pour vous rappeler de surveiller ces moyennes. Note: La plupart des filiales de forex et des banques d'investissement comprennent l'analyse de la moyenne mobile dans leurs rapports d'analyse technique. 10.2. Utilisation de moyennes mobiles dans le Forex Trading Les moyennes mobiles donnent des signaux commerciaux en interagissant avec les prix ou les uns avec les autres. Si vous utilisez une moyenne mobile, un signal d'achat est généré lorsque les cours de devises se ferment au-dessus de la moyenne un signal de vente est donné lorsque les prix de la devise fermer en dessous. Une moyenne mobile à plus long terme (par exemple, une moyenne mobile de 100 jours) apportera souvent un soutien important (dans les tendances à la hausse) ou une résistance (dans les tendances à la baisse), donnant des signaux de continuation de tendance lorsque les prix rebondissent loin. (Par exemple une moyenne mobile de 5 jours et de 21 jours), un signal d'achat se produit lorsqu'une moyenne mobile à plus court terme passe au-dessus d'une moyenne mobile à plus long terme. Ce signal de croisement est également connu comme une croix d'or. Un signal de vente est produit quand une moyenne mobile rapide tombe en dessous d'une moyenne mobile plus lente. Ce signal de croisement est appelé croix morte. Les points de croisements anciens entre les moyennes agissent généralement comme zones de soutien ou de résistance à l'avenir. Vous pouvez également utiliser MACD pour anticiper les croisements entre deux moyennes mobiles exponentielles. Cliquez pour agrandir. Cliquez pour agrandir. Exemples de combinaisons de moyenne mobile observées pour les morts et les croix d'or: 5 et 21 jours, 5 et 55 jours, 21 et 55 jours, 5 et 100 jours, 5 et 200 jours. Une croix morte ou dorée peut également impliquer 3 moyennes mobiles (par exemple, 5, 22 et 55 jours). Remarque . Parce qu'ils sont si simples et objectifs dans la définition des tendances moyennes mobiles sont très souvent utilisés dans les systèmes mécaniques de trading forex. Quote: QuotOne des grands avantages de l'utilisation de moyennes mobiles, et l'une des raisons pour lesquelles ils sont si populaires que les systèmes de suivi des tendances, est qu'ils incarnent certaines des plus anciennes maximes de négociation réussie. Ils commercent dans la direction de la tendance. Ils laissent les profits fonctionner et de réduire les pertes à court. Le système de la moyenne mobile oblige l'utilisateur à obéir à ces règles en fournissant des signaux spécifiques d'achat et de vente basés sur ces principes. »John J. Murphy, dans son livre, Analyse technique des marchés financiers. Un guide complet sur les méthodes et les applications de négociation quot. 10.3. Maîtriser les moyennes mobiles Les moyennes mobiles sont l'un des indicateurs techniques les plus largement utilisés parmi la communauté de trading forex professionnel. Cela rend important pour les traders de devises d'inclure des moyennes mobiles dans leur analyse (au moins les plus importants) et de les surveiller activement. La plupart des livres sur l'analyse technique fournissent des directives complètes sur la façon d'appliquer cette méthode d'analyse technique. Bien percevoir la situation dans laquelle le prix est plus élevé que la moyenne comme une tendance haussière. La situation dans laquelle le prix est inférieur à la moyenne sera identifié comme une tendance baissière. En conséquence, le signal d'achat se produit lorsque le prix traverse la moyenne mobile du bas vers le haut. Le signal de vente ou le signal d'inverse de la tendance se produit lorsque le prix croise la moyenne mobile du haut vers le bas. Sur le graphique, vous pouvez voir les signaux de vente et d'achat. La deuxième stratégie. Examinons la prochaine stratégie, qui est une version simplifiée de la précédente. Au graphique, nous ajoutons deux moyennes mobiles avec une période différente. Nous ouvrons une transaction d'achat lorsque la moyenne mobile avec une période de moyennage plus courte croise une autre moyenne mobile avec une période moyenne plus longue du bas vers le haut. Si la première moyenne mobile franchit la deuxième de haut en bas, nous vendons la paire de devises. En d'autres termes, au lieu de la ligne de prix traversant la moyenne mobile à long terme, nous utilisons la moyenne mobile à court terme. Sur le graphique, vous pouvez voir les signaux de vente et d'achat. Vous pouvez également voir que la deuxième stratégie a un retard plus grand que le premier.
No comments:
Post a Comment